基于概率统计不确定性模型的CCA方法

发布时间：2025-04-15 01:37

　　 文章旨在优化与完善未定权益分析(CCA)这一重要宏、微观金融风险度量与监管模型,以期助益于我国风险管理技术的储备与创新,促进审慎风险监管理论、方法和实践的发展.利用我国随机分析与计算领域的国际领先成果,将CCA方法进益至对经济学发展具有重要意义的"不确定性"假设条件下更为敏锐、审慎、更适合我国金融市场发展现状的风险计量与分析模型.同时,通过纳入漂移率风险因素,拓展了经典CCA方法的风险监控覆盖范围.

【文章页数】：10 页

【部分图文】：

图1 比较2006年第1季度～2008年第4季度期间Merton-CCA与G-CCA模型对我国Ro W与NFCs的风险监测

图1与图2中的标记线均为G-CCA模型对分析时域上国民经济相关机构部门的风险测算值连线;而平滑线则标示了Merton-CCA方法的相应测度值．其中，图1左侧3图，分别通过违约概率、预期损失净现值和违约距离3个风险指标展现了RoW的风险演变状况．该组图显示:G-CCA风险预测与Me....

图2 比较2006年第1季度～2008年第4季度期间Merton-CCA与G-CCA模型对我国FIs的风险监测

然而，如图2所示，与RoW和NFCs两部门的风险揭示情况不同，对我国FIs在此次危机期间的风险状况，G-CCA模型的风险评估甚至明显小于经典CCA模型的测算值．我国金融部门因基本或及时隔绝于具有风险直接传染渠道作用的、与国外相应金融部门的资产、负债关系，且我国金融体系当前所具备....

本文编号：4039869